新巴塞尔资本协议与现代银行风险管理知识问答,新巴塞尔资本协议对我国银行风险资本监管的意义

由：admin 发布于：2024-06-06 分类：素质提升阅读：28次评论：0次

按照《巴塞尔新资本协议》,若某银行风险加权资产为1?000亿元,则其核心...

【答案】：D D《巴塞尔新资本协议》规定，银行的核心资本与风险加权总资产之比不得低于4％。若风险加权总资产为10？000亿元，则核心资本不得低于10？000亿×4％=400亿元。故选D。

【答案】：D 《巴塞尔新资本协议》规定，银行的核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。若风险加权总资产为10 000亿元，则核心资本不得低于l0 000x4%=400（亿元）。

【答案】：A。解析：巴塞尔协议规定核心资本充足率不得低于4%，因此不得低于400亿。

%正确。原题：某银行风险加权资产为10000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》其核心资本不得低于400亿元。

【答案】：A、B、C、D、E A、B、C、D、E五个选项均属于全面风险管理模式阶段的特点。A项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。

在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围，所以A选项正确；《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，所以E选项正确。

全面风险管理模式的特点包括：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化。

【答案】：A，C，D 全面风险管理的特征：战略性、全员化、专业性、二重性、系统性。

战略性：风险管理不再仅限于日常运营，而是上升到企业战略层面。从战略高度整合和管理企业风险是全面风险管理的价值所在。全员化：全面风险管理是一个涉及董事会、管理层及全体员工的过程。目的是将风险控制在可接受的范围内，从而提升企业价值。

新巴塞尔资本协议与现代银行风险管理知识问答,新巴塞尔资本协议对我国银行风险资本监管的意义

1、然而，金融创新和科技进步驱动的金融市场变化，使得风险管理成为全新的挑战。大型银行通过灵活的资产配置，巧妙地规避了资本要求，这促使协议在一些发达国家面临考验。巴林银行的倒闭事件，揭示了单纯依赖资本充足率的局限，呼唤着协议的革新。

2、总的来说，巴塞尔协议的三大支柱——资本充足率、风险计量和市场披露，既是金融体系的支柱，也是全球银行业面对挑战与变革的象征。每个国家和金融机构都需要根据自身的条件，找到适应新协议的最佳路径。

3、中小银行应根据自身特点，定制化的信用风险评级模型，并灵活应用咨询和一体化策略，以适应互联网+时代的挑战。总结来说，巴塞尔协议不仅是银行业风险管控的基石，也是推动金融体系稳健发展的关键。无论是大型银行还是中小机构，都需要紧跟协议的动态，不断创新和优化，以应对不断变化的市场环境。

4、风险测量和资本要求：巴塞尔协议2要求银行根据其风险水平来确定所需的资本水平。银行需要对信用风险、市场风险和操作风险进行准确的测量和评估，并根据风险水平来确定相应的资本要求。内部评级和风险管理：巴塞尔协议2鼓励银行建立健全的内部评级系统和风险管理框架，以更好地识别、测量和管理风险。

5、一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。

【答案】：A、C、D 巴塞尔新资本协议在同一银行业的资本及其计量标准方面做出了改进，全面覆盖对信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。

C【解析】商业银行的风险按《巴塞尔新资本协议》划分主要有：市场风险、信用风险、操作风险。其中，操作风险是遭受潜在损失的可能，是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。

商业银行风险的主要有哪些商业银行风险主要包括流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险。狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险，广义的流动性风险还包括商业银行的资金未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，是按诱发风险的原因分类的。

【答案】：C C【解析】内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。C项说法错误。

【答案】：A 【正确答案】：A 【答案解析】：《巴塞尔新资本协议》对于统一银行业的资本及其计量标准做出了卓有成效的努力，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求基础上，提出了监管部门的监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。

【答案】：C 题中C项错误，正确表述应改为资本要求为99．9%置信水平下特定风险暴露的非预期损失。故选C。

【答案】：D 【正确答案】：D 【解析】其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。

【答案】：C，E 【正确答案】：C，E 【解析】 C选项，新资本协议银行经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但最迟不得迟于2013年年底。E选项，其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。

【错误】《巴塞尔新资本协议》提倡应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来计量信用风险。